Практические исследования Twitter предсказывает, что будет дальше
Вряд ли стоит удивляться тому, что изрядная доля попыток извлечь смысл из потока сообщений в Twitter непосредственно связана с биржевой торговлей. Трейдеры изобретали модели, позволяющие прогнозировать колебания курсов, задолго до появления первых социальных сетей. Они экспериментировали с самыми различными источниками данных, и, разумеется, не могли проигнорировать Twitter.
Пару лет назад специалисты из Мюнхенского технического университета опубликовали работу под названием «Твиты и сделки: информационное содержание биржевых микроблогов». Она описывала результаты шестимесячного эксперимента, во время которого анализу подвергались 250 тысяч постов в день, публикуемых в блогах биржевой тематики. С помощью средств анализа тональности текста исследователи делили твиты на пессимистичные и оптимистичные, а затем вычисляли «среднее настроение». Оказалось, что колебания индекса Standard & Poor’s 500, отражающего капитализацию пятисот крупнейших американских компаний, повторяют изменения настроений в Twitter, которые были зафиксированы днём раньше.
Похожее исследование опубликовали в 2010 году учёные из университетов Манчестера и Индианы, но они не отбирали сообщения биржевой тематики, а просеивали все твиты подряд. Кроме того, при семантическом анализе их интересовал не столько позитивный или негативный настрой твита, сколько чувства, которые он передаёт. Такой подход оказался не менее эффективным. Исследователи сумели выделить в анализируемых сообщениях факторы, которые верно предсказывали, куда направится индекс Dow Jones через несколько дней, в 87,6% случаев.
В 2011 году хедж-фонд Derwent Capital воспользовался методом, предложенным в этой работе. Компьютерная система, используемая компанией, искала в потоке сообщений из Twitter слова, соответствующие спокойному настрою. В Derwent Capital рассматривали изменение количества таких слов как признак изменений, которые произойдут с Dow Jones в ближайшие шесть дней, и реагировали соответственно. В течение первого же месяца работы по такой схеме фирма обошла показатели других хедж-фондов.