logo
все вместе

Взаимная спектральная плотность входа и выхода системы Sxy(jw):

Подставив в формулу взаимной корреляционной функции интеграл свертки, получим:

řxy( )= .

После смены порядка интегрирования имеет вид:

řxy( ) = řxx( )

Переходя от оценок к самим корреляционным функциям:

rxy( )= (*)

Использование преобразования Фурье позволяеттакже существенно упростить определение взаимной корреляционной функции СП на входе в линейную динамическую систему и выходе из нее. Применив к(*) это преобразование, получим:

Sxy(iω)=W(iω)·Sxx(iω);

где Sxy(iω)= .

Фурье-изображение взаимной корреляционной функции 2-х случайных процессов – взаимная спектральная плотность мощности 2-х случайных процессов.

S-xy(s) и S+xy(s) для Sxy(s) не равны друг другу.Взаимная спектральная плотность является комплексной функцией частоты. Если поменять знак:

Sxy(iω)= , тоSxy(iω)= Syх(-iω).