Виды случайных процессов

Различают нестационарные, стационарные и эргодические случайные процессы. Наиболее общий случайный процесс – нестационарный.

Случайный процесс является стационарным, если его многомерная плотность вероятности зависит только от величины интервалов и не зависит от положения этих интервалов в области изменения аргумента . Отсюда следует, что во-первых, для стационарного процесса одномерная плотность вероятности не зависит от времени, т.е. ; во-вторых, двумерная плотность вероятности зависит от разности , т.е. и т.д. В связи с этим все моменты одномерного распределения, в том числе математическое ожидание и дисперсия, постоянны. Часто бывает достаточно для определения случайного процесса стационарным постоянство первых двух моментов. Таким образом для стационарного процесса:

Стационарный случайный процесс называется эргодическим, если при определении любых статистических характеристик усреднение по множеству реализаций эквивалентно усреднению по времени одной бесконечно длинной реализации; в этом случае

и т.д.

Если представляет собой случайный ток или напряжение в электрической цепи, то - это постоянная составляющая, а - средняя мощность флуктуации.