Периодическая дискретизация

На втором графике показан пример периодической дискретизации. Хотя данные в этом случае легче интерпретировать, тем не менее, мы опять упустили момент падения цены акции между Т2 и Т3. Значит, периодическая дискретизация сама по себе еще не гарантирует сохранение всех важных данных.

К тому же, если бы соединить имеющиеся отсчеты, то предполагаемая кривая будет весьма далекой от оригинала. Итак, при дискретизации со слишком низкой частотой мы можем необратимо потерять данные.

Ключ

Ключом в данном случае является частота дискретизации. Давайте задумаемся, как можно гарантировать сохранение всех важных моментов изменения цены акции. Если выбрать больше отсчетов (например, дополнительно десять между Т2 и Т3), мы определенно сможем уловить момент падения цены.

Существует ли правило, с помощью которого можно определять безопасный период дискретизации, такой, чтобы не пропускать информацию? К счастью, ответ на этот вопрос «да».